Die Entdeckungsfahrten portugiesischer Seefahrer, die das Land zur größten und reichsten Kolonialmacht Europas machten, wurden unter anderem in der Festung von Sagres unter seiner Leitung geplant. Die Fortaleza de Sagres ist für die Portugiesen deshalb auch ein Nationaldenkmal von überragender Bedeutung. Die Festung liegt auf einem 1000 m langen und 300 m breiten Felsen, der Ponta de Sagres. Am Eingangstor der Festungsanlage kann man das Wappen Heinrichs des Seefahrers sehen. Hinter dem Eingang befindet sich die berühmte Windrose, Rosa dos Ventos. Bis heute streiten sich Wissenschaftler, ob es sich wirklich um eine Windrose oder um eine Sonnenuhr handelt.